策略工作台 · AQ99

Python strategy / local editor

本地策略接口：定义 on_bar(ctx)，返回 −20 至 20 的整数目标手数；加减仓由策略代码决定。外部平台的下单 API 代码不能直接粘贴运行；请先改写成此接口。

期货品种K 线周期开始日期结束日期初始资金（元）单边手续费估算（元/手）手续费倍率额外不利滑点（跳）模拟保证金倍率

1 分钟回测单次最多 31 个自然日（含首尾）；Tick 暂不能作为 Python 策略的信号周期。滑点为对手价之外的额外不利跳数；保证金倍率作用于每个真实月份合约首次读取的 TqSim 每手保证金。修改后需重新回测。

策略代码待校验

策略代码在本机独立进程运行，但不是安全沙箱；只运行你信任的代码。

可选择覆盖已有草稿或另存新版本；均只保存代码与设置，不保存账户密码。请勿把密钥写进策略代码。

暂无保存版本

回测历史与结果

尚未在本工作台运行回测；历史版本可从上方选择。研究模式

无正在运行的任务

运行回测或选择历史版本后显示曲线

平仓时间	品种	方向	手数	开仓价	平仓价	净盈亏	原因
尚无交易记录

表格仅包含结果版本保存的最近 50 笔交易，不作为全量成交对账单。

当前是本地稳健搜索，尚未连接外部 AI 模型。模型将来只提出候选参数；成绩统一由 TqBacktest + TqSim 验证。按时间顺序分为训练 60%、验证 20%、留出测试 20%；留出期不参与选优。至少需要 180 天。

候选提供方目标强度

尚未开始。每组候选都重新从天勤按需回放，长区间可能耗时较久。

候选	参数	训练夏普	验证夏普	验证收益	分数	状态	说明